헤지펀드 7월 1.1% 상승, 이벤트 드리븐 전략 주도

Investing.com — 골드만삭스 프라임 데스크에 따르면 전 세계 헤지펀드는 7월에 1.1% 상승했으며, 이벤트 드리븐 매니저와 펀더멘털 주식 롱/숏 펀드가 상승을 주도했다.

이벤트 드리븐 전략은 지난달 1.8% 증가하여 합병 차익 거래 활동 증가의 혜택을 받았다. 펀더멘털 주식 롱/숏 펀드는 1.6% 상승으로 바짝 뒤따랐다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 두 전략 유형 모두 같은 기간 동안 2.2% 상승한 S&P 500에 비해 저조한 성과를 보였다.

퀀트 전략은 2개월 연속 손실을 기록하며 계속 고전했다. 이러한 전략은 통계적 차익 거래와 같은 단기 미국 중심 거래에 특히 영향을 받았으며, 더 느리게 움직이는 요소 기반 접근 방식은 상대적으로 더 나은 성과를 냈다.

퀀트 매니저의 어려움은 모멘텀 반전과 과도하게 공매도된 미국 주식의 랠리로 인해 더욱 심화되었다. 골드만삭스 프라임 데스크는 자체 모델에서 퀀트 매니저가 "7월에 월말 반등하기 전에 기록상 최악의 손실 중 하나"를 경험하고 있음을 시사했다고 언급했다.

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