헤지 펀드는 COVID 초기와 마찬가지로 위험을 완화하고 있다고 Goldman Sachs는 말합니다

헤지 펀드는 금요일에 단일 주식에서 2 년 만에 가장 큰 금액으로 포지션을 해제했으며, 포트폴리오 관리자가 대유행 기간 동안 시장 노출을 줄인 2020 년 3 월과 비슷한 활동을했다고 골드만 삭스는 월요일 메모에서 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 세계 최대 경제를 경기 침체로 몰아넣을 것이라는 우려 속에 미국 주요 주가지수는 월요일 나스닥 IXIC이 4% 하락하는 등 (link) 급락했습니다.

헤지펀드 타이폰 캐피털 매니지먼트의 CEO인 제임스 쿠툴라스는 "전형적인 디레버리징 위기"라고 말했습니다.

골드만삭스는 헤지펀드의 단일 종목 매각이 2년 만에 최대 규모였다고 설명했습니다. 또한 일부 헤지펀드의 대규모 위험 회피 움직임은 2020년 3월에 있었던 것과 비교될 수 있다고 덧붙였습니다. 또한 헤지펀드가 개인 투자자들 사이에서 인기 있는 이른바 밈 주식에 숏 포지션을 취했던 2021년 1월도 언급했습니다.

헤지펀드의 규제 완화는 업계의 레버리지가 사상 최고 수준에 도달한 시점에 이뤄졌습니다. 골드만삭스의 별도 보고서에 따르면 전체 헤지펀드의 주식 포지션 레버리지는 장부 대비 2.9배로 지난 5년 동안 사상 최고 수준입니다.

일부 투자자들은 일부 레버리지가 높은 헤지펀드가 향후에도 계속 위험을 낮춰 잠재적인 시장 회복을 저해할 수 있다고 로이터에 우려를 표했습니다.

헤지 펀드는 골드만 삭스가 많은 투자자들이 밀집되어 있거나 공통적이라고 말한 롱 및 숏 포지션을 풀었습니다.

골드만삭스는 11개 글로벌 섹터 중 10개 섹터에서 리스크오프 추세가 나타났으며, 주로 산업재 섹터에서 두드러졌습니다. 리스크오프 추세는 모든 지역에서 나타났지만 주로 미국에서 두드러졌습니다.

주요 지수가 더 하락하기 전인 월요일 아침, 주식 롱/숏 헤지펀드는 1.5% 하락한 반면 시스템적 운용사는 0.3% 하락했다고 은행은 밝혔습니다.