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해외선물 보조지표 "ATR" 참고영상

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25.03.14 11:10

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01) ATR 개념

쉽게말해서 가격 변동폭이라고 생각하시면 됩니다. 웰레스 일더 (J.Welles Wilder)가 자신의 매매에서 처음 사용하고 지표에 있는 값들을 TR이라고 불렀다. 그 부분을 이동평균으로 나타내는 지표라고 합니다.

1. 개요

ATR(Average True Range)은 주가의 변동성을 측정하는데 사용되는 기술적 지표이다. 특정 기간 동안 실제 가격이 움직인 변동폭을 측정하여 평균화한 지표로, 현재 시장의 리스크의 정도를 나타낸다.

1-1. 배경

ATR은 J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며, 1978년 그의 저서 ‘New Concepts in Technical Trading Systems’에서 처음으로 소개되었다.

2. 산출법

True High = 당일 고가와 전날 종가 중 높은 값

True Low = 당일 저가와 전날 종가 중 낮은 값

2-1. 변수

※ 기간(N) : TR의 평균을 계산하기 위해 사용되는 변수로, N에 해당한다. 기본값은 20

→ 모든 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다.

2-2. 산출 방식

ATR은 TR의 지수이동평균이라고 할 수 있다. 단, 지수이동평균은 초반 값이 불안정하다는 단점이 있기 때문에, 처음 ATR 값을 계산할 때 다음과 같은 규칙을 따른다.

※ 첫 ATR 값은 N일날부터 계산되며, TR의 단순이동평균으로 계산한다.

※ 다만, 첫 날은 전 날이 가격이 없어 TR값을 구할수 없기 때문에 제외하고 2일~N일까지 TR의 평균을 계산한다.

2-3. 예시

N이 5일 때, 첫 ATR은 5번째 봉부터 계산되며, 다음과 같이 구할 수 있다.

3.분석
3-1.해석

ATR을 통해 주가의 변동성을 파악할 수 있다.

ATR은 특정 기간 동안 주가의 변동성을 측정하기 위해 사용된다. 어제와 오늘 사이 주가의 진정한 변동폭인 TR(True Range)을 산출하고, TR의 이동평균을 계산한 것이 ATR이다.

따라서 주가의 변동폭이 늘어날수록 ATR의 값이 증가하며, 주가의 변동폭이 줄어들수록 ATR도 감소한다. 실제로 차트에서도 알 수 있듯이 주가가 별다른 추세 없이 횡보할 때에는 ATR이 낮은 값을 나타내고, 주가가 급등하거나 급락할 때 ATR도 급격하게 증가하는 모습을 보인다.

4. 활용
4-1. 매수 수량 및 손절 금액 결정

※ 매수 수량과 손절 금액을 결정하기 위해 ATR을 활용할 수 있다.

'터틀 트레이딩’으로 유명한 트레이더인 리처드 데니스는 ATR을 기반으로 한 자금관리 기법을 공개한 바 있다. 변동성, 즉 위험이 커지면 적게 매수하고 위험이 작을 때 많이 매수함으로써 유연하게 매수 수량을 결정한다. 또한 이에 맞춰 손절가격을 설정함으로써 한 번의 거래를 통해 전체 자본의 2%만 위험에 노출되도록 할 수 있다. 매수 수량과 손절 가격은 다음과 같이 설정한다.

예를 들어, 전체 자본 금액이 1천만원이고, 매수하려는 주식의 가격이 10만원, ATR이 2천원일 때 매수하는 경우를 생각해보자. 전체 자본 금액의 1%는 10만원이므로, 구입해야 하는 주식 수량은 50주(100,000원 / 2,000원)이다. 손절 가격은 매수 가격인 100,000원에서 ATR의 두 배인 4,000원을 차감한 96,000원이 된다.

만약 10만원에 매수한 주식의 가격이 96,000원이 되면 손실을 감수하고 매도한다. 이 경우 한 주당 4,000원의 손실이 발생했고 50주를 매수했으므로 총 손실은 200,000원이 된다. 이는 전체 자본 금액의 2%와 같다. 즉, 한 번의 거래에서 최대 손실이 전체 자본의 2%로 제한된 것을 볼 수 있다.

4-2. 샹들리에 청산

※ ATR을 활용해 샹들리에 청산 전략을 사용할 수 있다.

샹들리에 청산은 현재가가 고점 대비 일정 수준 하락하면 해당 종목을 매도하는 트레일링 스탑(손실제한 주문)의 일종이다. 추세 매매시 이른 시점에 청산되지 않고 장기간 보유할 수 있도록 설계되었으며, 다음과 같은 방식으로 계산된다.

샹들리에 청산은 ATR을 활용하여 변동성까지 고려한 청산전략이기 때문에, 주가의 갑작스런 변동시 청산 기준 가격도 함께 완화함으로써 원치 않는 청산을 방지할 수 있다.

추가 차트설명

위에는 애플차트입니다. 그리고 애플 차트에 밑에있는 빨강색 선이 ATR이예요. 차트랑 비슷하게 흘러가는모습이 보이실꺼예요. 하나하나씩 다른점을 보면서 찾아 가봅시다.

실제 차트에서 ATR로 보면 가격 변동이 일어나면서 상승하고, 내려가고 모습을 볼 수있습니다. 그렇지만 ATR 지표에서는 하단에 머물러 있죠. 여기서 중요한건 움직임의 동향과 pips 라는 숫자들입니다

ATR 옆에 숫자가 보이시나요? 그 숫자를 잘 보고 확인 하셔야합니다. 0 부터 소숫점까지 5까지 있는걸로 확인됩니다. 원래 지표에서는 0부터 – 100000 숫자가 넘어가서 pips 라는걸로 불러지게되었는데 지금은 줄어들은 모습이 보입니다.

차트에서 말해주는건 흰색으로 표시된 부분은 상승하고 내려가고 다시 올라가고 그리고 리테스크 해주면서 왔다 갔다합니다. 하지만 변동폭이 크지 않아서 ATR 보조지표 값은 낮은 값으로 진행되고 있습니다.

흰색으로 동그라미 쳐진곳이랑, 박스모양을 한번 봐주세요. 저 부분의 pips는 3.8-4.2 구간입니다. 그만큼 변동폭이 아주 많고 급등/ 그리고 급 하락이 나타난 점을 볼 수있어요.

이러한 부분에서는 매매를 안하시는걸 추천드립니다.

하지만! 선물하시는 분들은 이런구간에서 매매를 하시는걸 추천드리지요. 변동성이 많이 크고 변동성으로 많은 수익을 낼 수 있기때문이죠.

※TIP : ATR과 함께 사용하면 좋은 지표

첫번째로는 배열과 함께 사용하는게 좋습니다.

매물대/이동평균선으로 그 구간을 정해서 하시는걸 추천드려요

두번째로 RSI랑 함께 보는걸 추천드립니다.

밑바닥이랑 상단을 잡고 어디서 어떻게 익절을 하는지 말을 해주는 지표로 아주 유용합니다.

ATR 마무리

오늘은 ATR 보조지표에 관해서 설명해 드렸습니다. 제가 자주 보는 외국 유튜버 한분이 있는데 트레이딩을 15년간 하신분의 말씀도 어떠한 보조지표도 하나로 예측을 할 수 없다 라고 말씀하셨죠 그리고 ATR은 최고이다 꼭 사용해야한다고 하네요 아직까지는 저는 저분처럼 15년을 트레이딩하고 집몇체를 잃어보고 몇천억대의 투자자가 아닙니다. 그렇게 될것이라고 믿고 확신하고있죠. 그거에 맞는 알고리즘을 섞고 만들면 더욱더 좋은 승률이 나올거라고 확신합니다.

ATR 보조지표는 정말 중요하고 어디에서나 꼭 사용을 해야하는 지표중 하나 입니다. 꼭 공부해서 수익을 늘려가시기를 추천드립니다. 기초의 공부가 되지 않으셨으면 아래 버튼 클릭 하시고 공부하로 가세요!

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