뱅크오브아메리카, 오일 숏커버링 가능성 시사

Investing.com — 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 추세 추종 상품 거래 자문(CTA)들이 원유에 상당한 숏 포지션을 유지하고 있지만, 조만간 숏 커버링이 발생할 수 있다고 보고했다. 그들의 모델은 선도 원유 선물에 대한 커버링이 64.9에서 71.4로 증가할 수 있다고 예측한다.

다른 상품으로는 CTA들이 금과 대두유에 대해 대규모 롱 포지션을 보유하고 있으며, 대두박에 대해서는 숏 포지션을 유지하고 있다. 애널리스트들은 대두유 롱 포지션이 가격이 46.1에서 43.9 범위 내로 움직일 경우 청산 압력에 직면할 수 있다고 지적했다.

통화 포지션을 보면 CTA들은 유로, 영국 파운드, 멕시코 페소에 대해 미국 달러 대비 최대 롱 포지션에 근접해 있다. 그러나 이러한 포지션은 달러가 급격하게 반등하지 않는 한 현재로서는 위험하지 않다. 일본 엔과 캐나다 달러에 대한 롱 포지션은 덜 확장되어 있으며, 호주 달러는 혼조세를 보이고 있다.

주식의 경우 추세 추종자들은 유럽 주식에 대해 롱 포지션을 취할 수 있지만, 포지션은 추세 속도에 따라 다르다. 단기 및 중기 추세 추종자들은 S&P 500과 나스닥-100에 대해 롱으로 전환했을 수 있지만, 장기 모델은 여전히 숏을 유지하고 있다. 반대로 러셀 2000은 중장기 모델에서 숏일 가능성이 높다.

채권의 경우 CTA들은 10년 만기 미국 국채 선물에 대해 숏 포지션을 보유하고 있을 가능성이 높지만, 그 양은 많지 않다. 30년 만기 선물은 더 큰 숏 포지션을 가지고 있지만, 숏 커버링의 즉각적인 위험은 거의 없다.

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