어느 날 정규 장 개장 오전 중에 공개하고 그 날 야선 하락에 유럽 추락에 복이 날라갈까 하여 삭제하고 "그 날이 온다" 란 제목의 이전 보고서에 삽입한 문제의 보고서입니다. 그 추론이 후 실제로 시장은 추락한 상태이며 현재도 내가 보기에 기계가 시장을 강하게 지배하고 있는 것 같아요. 인간 심리가  주로 지배하는 과거와 다른 점을 인지하여 둠이 유리할 것이라는 점에서 한번 더 게시합니다. 삭제 시점 조회 건수가 30건 정도였기에 거의 보지 못한 듯하여 못 본 분 다시 보고 참고를 하란 의미에서 한번 더 게시합니다. 정회원에게 전달한 시점은 2024.07.18 목요일 개장 전 일보 형식으로 전달한 보고서였지요.

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목 아침에 전달한 정회원 아침 시황 개장전 전달한 보고서입니다. 하루 지났지만 여전히 유효할 것 같아 보이니 참고로 하십시요.

알고리즘 매매가 시장을 너무 지배하는 후유증이 나타날 것 같다.

2024.07.19 목 AM 07.00분

아침에 미국 상황을 보고 놀랐다. ASML이 오늘 아침에 실적 발표인 줄 알았는데 네덜란드 본사가 있기에 유럽 장 시작 초반에 발표한 모양이다. 호 실적임에도 -12.7%이상 폭락하고 그가 나스닥 폭락 원인이 된 것 같다.(바이든 반도체 부분 중국 무역 장벽 강화도 반도체 부분에 전반적으로 악재로 작용한 것 같음) 18 목 오늘 TSMC도 본사가 대만이기에 오늘 장 중에 실적 발표하는 것인가 싶기도 하다. 좀 이상하다. 이전에는 미국 장 기준 목 정규장 종료하고 발표였다고 기억하는데 ASML도 그런 것으로 알고 있는데 새벽 미국 개장 전 발표니 그런 생각도 하게 만든다..스케줄 상으로는 ASLM은 새벽 미국 정규 장 종료 후 시간 외에서 발표였다. 이를 보면 한국 기준 목 장 중에 TSMC 실적 발표할 가능성도 있으니 오늘 장 중 모니터 할 필요가 있는 것 같다.  

ASML 2분 실적 결과

매출 주당순이익 모두 기대치 이상이나 주가는 -12.7%이상 폭락 반응? WHY?

새벽에도 등락 현황은 나스닥100을  제외하고 상승 종목이 더 많은 하락이거나 상승이었다. 빅7 + 필반 대장주 폭락이 너무 커서 소외주의 한풀이 성격 상승 추가 지속함에도 나스닥 지수 필반 SP지수의 추락을 막지는 못한 것 같다. 대장주의 시총 비중이 워낙 큰 역 작용을 여실히 보여준 하루 같다. 다우는 이틀 연속 금융주의 신고가 상승에 UNH 추가로 4%이상 가장 크게 다우 종목 중 급등하여서 다우 지수 신고가 마감의 주인공 같다. 러셀2천 지수는 이러 함에도 -.0.99%하락이다. 5일 연속 3%이상 폭등 불구 가벼운 하락 같다. 요지는 빅7 필반 대장주 폭락 + 소외주 상승 지속 상황은 아직은 크게 변하지 않은 것 같다. 다만 한풀이 강도는 약해진 것 같다.

어제 오늘 다우는 폭등 나스닥은 폭락하는 상황에 그 반대편에 있는 지수는 장 중 혹은 종가 기준 정반대의 흐름이 나타나고 있다. 어제 다우 폭등도 좀 이상한 흐름이었고 새벽 ASML 실적 반응이 폭락 반응하여 인공 지능 대장주들이 추풍낙엽처럼 추락하는 상황에  나스닥 필반 지수도 동반 폭락하면서 공포가 확산되는 상황이었다. 과거 같으면 지수가 이렇게 폭등한 상태에서 대장주가 한 놈도 아니고 줄줄이 몽창 폭락 내지 하락하면  공포가 번져서 인간이라면 상승한다고 다우 지수를 집단적으로 대체로 매수하지 못한다. 전일 같은 경우 다우에 속한 UNH 호 실적으로 낙폭 과다 상태에서 폭등하니 다우 지수 수직 급등하고 그에 하락하던 나스닥의 경우 인간들의 심리로는 매수할 만 한 생각을 하게 만든다. 그러나 새벽은 아니다. 인간이라면 새벽 분위기에 다우 오른다고 추격하여 상승에 일조할 생각을 도저히 못함이 자연스런 심리이다. 그런데 다우 지수는 시가 저가 양봉이 나면서 사상 최고가 또 마감이다.

무언가 이상하다. 과거 경험치로 보면 정말 상상하기 어려운 현상이 자주 생기고 있다. 이런 적이 한 두 번이 아니라서 특별한 이상 징후라고 하기도 이젠 어려운 지경이다. 그럼에도 새벽 흐름은 너무 이상하다. 도저히 인간들이 할 수 없는 매매 상황이 벌어진 것처럼 보인다. 그럼에도 누군가는 매수하여 다우는 신고가로 만들었다. 그 주체가 누구일까?

아마 감정이 없고 공포와 탐욕이 없는 기계가 주도한 것 아닐까? 컴퓨터 시스템 개선 및 프로그래밍 능력 향상으로 .알고리즘 매매 비중이 매년 증가하고 있다. 그 정도가 어느 정도인지 알 수는 없지만 전일 흐름을 보건대 상당한 것 같다. 도저히 새벽 모드에 공포와 탐욕을 가진 인간들이 하는 트레이딩 기준으로 다우를 신고가로 만들기 어렵다는 점에서 그러하다. 기계라면 가능하다. 최근 다우 수직 급등으로 강력한 매수 신호가 나온 상태에서 시가 하락하니 저가 매수라고 자동 입력된 알고리즘에 기초하여 기계가 자동 매수 반응하고 그에 오르니 기계는 더 사니  다우만 자꾸 오른 것 같다. 반대편 빅7 나스닥 필반 지수는 시초가 갭하락하고 확실한 추세 이탈을 하여버리니 자동 입력된 알고리즘 상 매도로 나오니 추격 매도하고 그에 하락 더하고 다시금 다른 알고리즘이 매도 신호 강화 보고 자동 반응하여 추가 매도하니 하락 폭이 점점 커져 버린 것 같다. 인간 심리가 지배하는 시장이 아니고 기계가 지배하는 시장이 되어 더 자주 기괴한 흐름이 나타나는 원인 중 하나 같다. 

기계가 시장을 점점 괴물로 만든 것 같다. 인간들은 어리 버리할 뿐이다. 기괴함에도 시장이 그러하니 그런가 보다 할 뿐이다. 이는 역으로 매도가 매도를 부르는 알고리즘 매매가 시장 폭락을 감당할 수 없는 정도로 과도하게 만들어 버리는 원인으로 작용할 수 있음이다. 우상향 장기 폭등한 빅7 필반 대장주 등 새벽 어지간한 기술적 툴로도 올 강한 매도 신호 발생이다. 단기 중기 확실한 매도 신호이다. 이 신호에 기계가 집단적으로 자동 매도 반응하게 만든다. 익일 아마 더 극심해질 것 같다. 하루 베팅 한도가 정해져 있으니 오늘 채우고 익일 다시 세팅된 베팅 한도 내에서 추세 추종 알고리즘 매매 기준에 의하여 매도 신호 나온 종목은 줄줄이 거대한 매도 공격이 퍼부어질 것 같다. 한번 매수 신호 나오면 악재 발생이더라도 무시하고 매수 신호에 기초하여 매수 더욱 강화하여 다우를 신고가로 만든 것과 반대 논리로 말이다.

드디어 오래전부터 전문가들 사이에 우려하던 알고리즘 매매가 시장 변동성을 극도로 키우는 현상이 나타날 것 같다. 알고리즘 매매가 시장을 너무 지배하는 후유증이 나타날 것 같다 로 결론을 내린다.

드디어 그 날이 온 것 같다.

Here comes a savage man.

Halfmoon 완성 확정

나스닥100 및 필반 주봉

나스닥100 필반 주봉 = halfmoon 완성 신호 발생 + 주봉 지지선 이탈 음봉 + abc(c=12345)완성

나스닥100 및 필반 일봉

나스닥100

미 지수마다 마디 파동 모양이 좀 달라진 상태라 일단 파동론은 접어두고 5이평 이탈에 20이평도 동시 이탈하는 대음봉에 지지선 이탈이다. 올해 중 가장 큰 대음봉이다. 추락 신호 아닌가 싶다. 필반 역시 동일하다.

필반과 나스닥은 가 부분을 abc 교정으로 봄이 적절한 상태이며, sp는 abc교정이 아니고 상승n5개의 과정으로 봄이 적절한 지수 간 마디 마킹 구조를 살짝 달리 보게 만드는 묘한 상황이 생겼다. 빅7 + 필반 대장주의 비중이 sp지수가 나스닥 필반 보다 작아서 그리 된 원인이다.

코스피200

아래의 주요 마디점에 주목하여야 할 것 같다. 그 라인 이탈하면 다음 라인으로 지지면 당일은 거기서 멈추고 정도의 감을 가지고 판단.

여튼 전일 미국 다우 폭등 불구 시가 고가 장대 음봉 남으로 인하여 명백한 추세 이탈이다. 그럼에도 추세 매매를 주로 하는 파생 양이가 대량의 누적된 선물 매수포를 철수하지 않고 버티는 현상이 지속 중이다. 이례적인 상황 같다. 왜 철수하여 하락 신호에 반응하지 않는지 의아하다. 오늘 미국 무너짐에 놀라서 깜짝 쇼 할 것 같다. 그럼 오늘 하방 추격을 배가 하는 수급 상 요인으로 작용할 것 같다. 그럼에도 오늘 또 버틴다면 정말 그들은 이상하게 반응함이다. 그럴지 두고 볼 일이다. 여튼 주포 파생 양이는 단려 가벼운 하락 조짐에도 여전히 낙관하고 있는 듯 보인다. 오늘 태도를 드디어 변화할지 주목 할 요인이다.

7.18 목 KB금융 우리금융  TSMC NFLX DHI MMM SNA 

결론

드디어 오래전부터 전문가들 사이에 우려하던 알고리즘 매매가 시장 변동성을 극도로 키우는 현상이 나타날 것 같다. 알고리즘 매매가 시장을 너무 지배하는 후유증이 나타날 것 같다 로 결론을 내린다.

드디어 그 날이 온 것 같다.

Here comes a savage man.