CTAs의 글로벌 주식 롱 포지션 약 1,120억 달러 규모: 골드만삭스

골드만삭스는 자사의 상품거래자문사(CTAs)가 현재 약 1,120억 달러 규모의 글로벌 주식 롱 포지션을 보유하고 있으며, 이는 67번째 백분위수에 해당한다고 전망했습니다. 이러한 포지션은 지난주 CTAs가 전 세계적으로 약 140억 달러 규모의 주식을 매도한 이후의 상황입니다.

골드만삭스의 주식 펀더멘털 롱/숏 성과 추정치는 12월 13일부터 19일 사이에 1.51% 하락했습니다. 이는 MSCI World Total Return 지수가 3.38% 하락한 것과 비교됩니다. 이는 2.20%의 부정적 베타의 영향을 받았지만, 숏 포지션에서의 이익으로 인한 0.69%의 긍정적 알파로 일부 상쇄되었습니다.

반면, 골드만삭스의 주식 시스템적 롱/숏 성과 추정치는 같은 기간 동안 1.63% 상승했습니다. 이러한 상승은 숏 포지션에서의 이익으로 인한 1.17%의 긍정적 알파와 0.46%의 베타에 기인했습니다.

또한, 골드만삭스는 주식 자사주 매입 금지 기간이 시작되어 2025년 1월 24일까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 금지 기간 동안 거래 데스크의 거래량은 일반적으로 약 30% 감소합니다.

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